山寨币轧空策略利用AI开发监控异常信号的机器人程序

cz赵长鹏

5 月 10 日

IPFS

研究团队开发基于人工智能的机器人程序实时监控山寨币交易数据识别轧空机会通过分析链上数据社交媒体情绪和市场波动捕捉异常信号程序利用算法预测空头仓位变化并快速执行交易策略提升轧空操作效率同时降低风险自动化调整策略应对加密市场高波动性

最近山寨币轧空机会频现，我通过AI编写监控程序成功捕捉到$VOXEL行情。本文将详解策略逻辑与Prompt编写技巧，助你打造专属监控机器人

当前加密货币市场受宏观政策影响呈现避险态势，风险资产流动性紧缩。持有大量山寨币的庄家面临双重困境：现货市场出货困难，急需寻找流动性出口。永续合约市场正成为庄家套现新战场，这也为敏锐的交易者创造了绝佳机会。

一、轧空策略运作机制

庄家如何通过永续合约完成退出？完整逻辑链如下：

1. 庄家困境

持有大量现货筹码
直接抛售引发价格雪崩
市场深度不足难以出货

2. 永续合约优势

空头止损/清算需买入对冲
强制平仓机制创造流动性
合约市场深度优于现货

3. 诱空策略

拉升现货价格影响标记价格
制造技术面看空形态
吸引散户建立空头头寸

4. 费率套利

空头过量导致资金费率转负
庄家持多仓赚取双重收益：
资金费率收益
价差收益

5. 终极收割

将价格推至关键阻力位
触发空头大规模清算
借机完成现货筹码派发
可反手做空二次收割

该策略本质是利用合约市场的强制平仓机制，将空头转化为流动性提供方。

二、关键监测指标体系

完整的轧空行情会呈现以下数据演变：极端负费率 → OI异常增长 → 突破阻力位 → 多空比下降 → OI回落&费率正常化

具体监测指标如下：

1. 资金费率异动（核心指标）

负值突破-0.1%阈值
表明现货控盘度高
空头过度集中信号

2. 持仓量（OI）激增

3周期均线/10周期均线＞2
庄家建仓接收空头筹码
市场热度显著提升

3. 价格突破行为

突破关键阻力位
触发空头止损单
引发连锁清算反应

4. 指标回归常态

多空比回升至正常区间
OI量能逐步萎缩
资金费率回归中性值

资金费率与持仓量的异常波动是早期预警的核心指标！

三、AI监控机器人搭建指南

通过Python+Telegram Bot构建自动化监控系统，关键实现步骤：

1. 数据采集模块

从币安API获取永续合约关键数据： ```python

核心数据字段

"mark_price", # 标记价格 "index_price", # 指数价格
"basis", # 基差 "basis_percent", # 基差百分比 "last_funding_rate", # 资金费率 "oi", # 持仓量 "long_short_account_ratio", # 多空账户比 "top_trader_account_ls_ratio", # 大户账户多空比 "top_trader_position_ls_ratio", # 大户持仓多空比 "taker_buy_sell_ratio" # 主动买卖比 ``` （API文档：https://developers.binance.com/docs/derivatives）