Pinnacle AI量化投資系統2.0：從預測市場到應對市場

經歷1.0的推倒重來與數月復盤後，Pinnacle AI量化投資系統終於迎來一次真正意義上的架構轉變。

2024年下半年，Pinnacle AI量化投資系統2.0完成核心框架搭建。

這一次，團隊不再試圖回答「市場接下來漲還是跌」，而是把問題重新定義為：

市場現在處於什麼狀態？面對這種狀態，系統應該如何應對？

基於1.0暴露出的過擬合問題，2.0引入了全新的「市場狀態分類器」。

系統通過波動率、流動性、價格結構以及新聞與事件數據等多維資訊，將市場環境識別為不同狀態，例如高波動趨勢、低波動震盪、流動性收縮及異常事件驅動等，並針對不同狀態匹配相應的策略參數與風險預算。

這一設計建立在一個更加謹慎的前提上：

系統不假設自己能夠準確知道市場下一步怎麼走，而是努力識別市場正在發生什麼，並據此調整策略行為。

讓新聞數據成為市場狀態的一部分

RavenPack相關數據能力也在這一階段進一步融入系統。

研究團隊發現，部分市場狀態發生轉換時，往往伴隨著新聞資訊密度、事件類型與市場情緒的明顯變化。

例如，當地緣風險升溫時，與供應鏈、能源、政策及風險事件相關的資訊可能快速增加。這類變化經過結構化處理後，被作為輔助信號納入市場狀態識別框架。

由此，Pinnacle AI量化投資系統2.0開始嘗試同時理解「市場價格發生了什麼」與「市場為什麼正在變化」。

據內部測試觀察，相較1.0，2.0最值得關注的變化並非單純追求更高收益率，而是策略收益來源與風險分布開始發生改變。

1.0較依賴少數階段性盈利，而2.0通過不同市場狀態下的策略切換與風險預算調整，嘗試讓收益分布更加均衡，並改善部分測試場景中的回撤表現。

這正是團隊希望看到的變化。

不是讓AI猜得更準，而是讓系統在判斷錯誤時，也知道如何控制風險、調整行為。

從「預測」到「應對」，看似只是兩個詞的改變，背後卻代表Pinnacle AI量化投資系統研發理念的一次重要升級。