在跨境美股量化建模、歷史資料回測與即時策略運行的過程中，訂單簿深度資料的穩定性，直接左右 VWAP 因子、盤口流動性評分、買賣壓力權重等模型特徵的真實性。實務爬取 Tick 封包、對照多種行情介面後發現兩大普遍資料缺陷：其一為各廠商對空掛單檔位的處理邏輯不一致，造成樣本計算出現系統性偏移；二為傳統 WebSocket 需斷線重連才能更換監…