自行開發工具、做數據研究的過程，總會遇見許多文件沒有寫明的隱藏坑。這次我想分享實作美股即時行情儀表板的經驗，談談行情 API 的欄位選擇，以及處理時間序列資料時容易踩的各種問題，提供給同樣在做量化、自製看盤工具的讀者參考。一開始開發這套監控工具時，我把大部分心力投入在優化前端圖表與介面呈現，總以為只要畫面足…

前言 對於量化研究者與自製策略開發者而言，多數人會選用免費股票行情 API 取得日線歷史 K 線，降低資料採購成本，快速迭代驗證交易模型。但長期多輪回測驗證後會發現一個常見的資料瑕疵：個股停牌會讓價格時間序列產生空白斷層。 不少人為了簡化資料表，直接刪除缺失交易日的資料列，看似整理乾淨，實際上會造成均線計算、資產淨…